Archivio istituzionale della ricerca dell'Università degli Studi di Palermo
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EnglishWe discuss univariate and multivariate statistical properties of volatility time series of equities traded in a financial market. Specifically, (i) we introduce a two-region stochastic volatility model able to well describe the unconditional pdf of volatility in a wide range of values and (ii) we quantify the stability of the results of a correlation-based clustering procedure applied to synchronous time evolution of a set of volatility time series.
Micciche', S., Lillo, F., Bonanno, G., & Mantegna, R. (2004). Univariate and multivariate statistical aspects of equity volatility. In The Application of Econophysics (pp.30-42). Takayasu, H.
| Autori: | Micciche', S.; Lillo, F.; Bonanno, G.; Mantegna, R. |
| Titolo: | Univariate and multivariate statistical aspects of equity volatility |
| Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
| Nome del convegno: | 2nd Nikkei Econophysics Symposium on Application of Econophysics |
| Luogo del convegno: | Tokio (Japan) |
| Anno del convegno: | NOV 12-14, 2002 |
| Data di pubblicazione: | 2004 |
| Formato: | A stampa |
| Numero di pagine: | 13 |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-53947-6_4 |
| Citazione: | Micciche', S., Lillo, F., Bonanno, G., & Mantegna, R. (2004). Univariate and multivariate statistical aspects of equity volatility. In The Application of Econophysics (pp.30-42). Takayasu, H. |
| Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
| Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
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