Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione della copertura.
Consiglio, A., Pecorella, A., Piraino, S., Russino, A. (2013). VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO, 158-166.
VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME
CONSIGLIO, Andrea;PECORELLA, Antonio;PIRAINO, Salvatore;RUSSINO, Annalisa
2013-01-01
Abstract
Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione della copertura.
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