Archivio istituzionale della ricerca dell'Università degli Studi di Palermo
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EnglishTramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione della copertura.
Consiglio, A., Pecorella, A., Piraino, S., & Russino, A. (2013). VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO, 158-166.
| Data di pubblicazione: | 2013 |
| Titolo: | VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME |
| Autori: | |
| Citazione: | Consiglio, A., Pecorella, A., Piraino, S., & Russino, A. (2013). VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO, 158-166. |
| Rivista: | |
| Abstract: | Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione della copertura. |
| Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/06 -Metodi Mat. dell'Economia e d. Scienze Attuariali e Finanz. |
| Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
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