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EnglishASTE T, DI MATTEO T, TUMMINELLO M, & MANTEGNA R N (2005). Correlation filtering in financial time series. In Proceedings of Spie: Noise and Fluctuations in Econophysics and Finance (pp.100-109). BELLINGHAM, WASHINGTON : SPIE.
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http://hdl.handle.net/10447/7936| Autori: | ASTE T; DI MATTEO T; TUMMINELLO M; MANTEGNA R N |
| Titolo: | Correlation filtering in financial time series |
| Nome del convegno: | Noise and Fluctuations in Econophysics and Finance |
| Luogo del convegno: | Austin, Texas, USA |
| Anno del convegno: | 24-26 May 2005 |
| Data di pubblicazione: | 2005 |
| Tipologia di ateneo: | 7 - Articoli originali per esteso su volumi o Atti di Congressi internazionali |
| Digital Object Identifier (DOI): | 10.1117/12.619185 |
| Citazione: | ASTE T, DI MATTEO T, TUMMINELLO M, & MANTEGNA R N (2005). Correlation filtering in financial time series. In Proceedings of Spie: Noise and Fluctuations in Econophysics and Finance (pp.100-109). BELLINGHAM, WASHINGTON : SPIE. |
| Tipologia: | Proceedings (atti dei congressi) |
| Appare nelle tipologie: | 04 - Proceedings |
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